曹同學(xué)
2019-09-14 17:27老師好，這一節(jié)我美泰明白。 marginal VaR 不是只跟 rho 跟 beta 還有波動(dòng)率有關(guān)嗎？ 參見(jiàn)marginal 計(jì)算公式。 為什么調(diào)整權(quán)重， 減少B資產(chǎn)，B的marginal VaR就減少了， 增加A資產(chǎn)， A的marginal VaR就增加了？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-16 16:10
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同學(xué)你好，marginal VaR和rho是有關(guān)系的，當(dāng)買(mǎi)入一個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候，整個(gè)投資組合和這個(gè)資產(chǎn)的rho是會(huì)增加的，因此這個(gè)資產(chǎn)的marginal VaR就會(huì)增加，同樣的道理，當(dāng)賣(mài)出一個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候，整個(gè)投資組合和這個(gè)資產(chǎn)的rho是會(huì)下降的，因此這個(gè)資產(chǎn)的marginal VaR就會(huì)下降
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