tracy
2019-09-14 17:45請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)題外問(wèn)題, normal distribution的單尾分位點(diǎn)在 VaR的應(yīng)用中有含義嗎
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-16 15:35
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同學(xué)你好,其實(shí)VaR的概念借鑒正態(tài)分布的分位點(diǎn)的,說(shuō)的是距離均值幾倍標(biāo)準(zhǔn)差的概念,只不過(guò)借鑒到VaR里,是單尾的了。所以VaR=u-z*sigma的絕對(duì)值
