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Cindy助教
2019-09-16 16:14
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同學(xué)你好，A和B兩個選項是一組，當(dāng)互換和國債收益率利差減小時，為了簡化問題，我們固定住互換利率不變，假設(shè)國債利率上升，來分析問題，當(dāng)國債利率上升的時候，國債的價格是往下跌的，而這個投資者是short treasury的，所以應(yīng)該是gain 而不是loss，我舉得這個例子就是B選項的說法，因此AB兩個選項都說錯了
C和D選項是一組，對于大部分的金融衍生品投資來說，應(yīng)該都是左偏的，說明虧錢的可能比賺錢更大，這個我們可以當(dāng)成是一個結(jié)論記住呀
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