1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-16 16:18
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同學(xué)你好，買入可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于是買入了一個(gè)普通的債券加上一個(gè)看漲期權(quán)，也就是買入久期、delta\gamma\vega，現(xiàn)在，通過賣出相應(yīng)的債券，可以把可轉(zhuǎn)債當(dāng)中的久期給對(duì)沖掉，賣出相應(yīng)的股票，可以把相應(yīng)的delta給對(duì)沖掉，因此原先的可轉(zhuǎn)債還剩下gamma和vega，所以這道題的答案選D
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