Pyer
2019-09-14 19:48請問老師市場彈性 市場深度和圖中這個E得公式有什么關(guān)系???這些和流動性風(fēng)險是正比還是反比?。?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-16 14:36
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同學(xué)你好,彈性越大,說明你賣出一定百分比的資產(chǎn)會引發(fā)更多百分比的價格上面的波動(價格隨著銷量的變化而變化得更加劇烈),從而增加了LVaR的數(shù)值。絕大部分商品都是負(fù)數(shù),只有極少數(shù)的商品彈性為0或為正。
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追問
那老師是不是就是說 因為彈性是個負(fù)值,所以彈性越大越接近于零流動性越好?
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追答
同學(xué)你好,上一個里面已經(jīng)解答了,請查收
