Pyer
2019-09-14 23:05請問這道題如果adraroc＞rf，那么最后題目問的return是用adraroc-rf嗎？比如adraroc等于6% ，是用6%-5%嗎？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-16 14:43
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同學你好，并不是，而應該就是6%，RAROC指的是一筆投資占用的經(jīng)濟資本能帶來多少回報，自然要把無風險的收益率也一并計入計算，要不然就會出現(xiàn)明明賺了6%，你匯報上去1%，這個顯然是不符合常理的。
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