Thea
2019-09-15 00:33老師好，這題我有兩個問題，其實本質(zhì)是一個問題：1.利息發(fā)生變化之后，久期也會發(fā)生變化，還是用原來的久期計算嗎?2.利息發(fā)生變化，債券價值也會發(fā)生變化，用原來的價值計算權(quán)重嗎？為什么呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-09-16 15:43
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同學你好，這兩個問題的順序應該顛倒下
2.利息發(fā)生變化，債券價值也會發(fā)生變化，用原來的價值計算權(quán)重嗎？為什么呢？
可以用原來的價值計算，但是最好的是用變化后的價值計算，這個就涉及到動態(tài)調(diào)整的問題了。我們FRM考試，不會那么難，通常是用原來的價值計算
1.利息發(fā)生變化之后，久期也會發(fā)生變化，還是用原來的久期計算嗎?
當利率變化不大的時候，還可以用原來的久期。但是最好的是，不管利率變化大還是小，都要用新的久期計算。和上面的處理方式是一樣的，我們FRM考試，不會那么難，通常是用原來的久期
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