Phyllis
2019-09-15 00:36請(qǐng)問(wèn)老師 這道題不是考慮 利率上升 價(jià)格變低 是反向關(guān)系的嗎? 覺(jué)得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算賺錢(qián)還是虧錢(qián) 應(yīng)該是反相關(guān)的吧? 但是 又覺(jué)得 swap價(jià)值是notional 乘以利率直接算出來(lái)的。這種角度理解的話(huà) 能和答案思路匹配。 但是求問(wèn)第一種考慮方法哪里不對(duì)?求賜教
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-16 15:43
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同學(xué)你好,互換的利率:反映的是利息的交換。利率上升,付浮動(dòng)利息的付的更多。付固定利息的付的更少。
不是在分析利率與價(jià)格。建議你重新整理一下互換的思路
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回復(fù)Adam:好的 恩呢! 多謝老師 抱歉我總是思路凌亂:D
