雷同學
2017-11-28 14:15其他條件相同,discount & premium 債券哪個久期(duration)更大一些?如果從convex圖形上看,溢價債券斜率大所以久期會比折價債券大?
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1個回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-28 18:28
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同學你好,如圖所示。
折價債券的Duration是高于溢價債券的。
