孟同學(xué)
2019-09-16 06:17信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班的ppt的第72頁說 EP 和EPE都不能capture roll over risk（再融資風(fēng)險(xiǎn)）。 請問是為什么呢？ 視頻里沒有語音解釋 謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-16 17:05
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同學(xué)你好，Expected Exposure,這個(gè)維度最終是會(huì)下降的，所以，如果出現(xiàn)了roll over，這個(gè)維度最后降下去了就是降下去了，它不會(huì)在圖像里反映出來的，所以就需要引入一個(gè)圖像不會(huì)下降的維度，來更好的捕捉這種roll over risk
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