曹同學(xué)
2019-09-16 06:28老師您好，這道題當(dāng)中的future rate是怎么求的，不能直接用3個月的LIBOR1.5%來帶入嗎？
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1個回答
Adam助教
2019-09-16 18:11
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同學(xué)你好，期貨的利率題中給了呀（歐洲美元期貨價格94）：在天數(shù)計算慣例為實際天數(shù)/360的話，按每季度復(fù)利的期貨利率為每年6%，這對應(yīng)于每90天的利率為1.5%，
對應(yīng)于實際天數(shù)/365的天數(shù)計算慣例并按連續(xù)復(fù)利是每年（365/90）ln1.015=6.308%。
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追問
為什么要把它從360天的轉(zhuǎn)換成365天再計算呢。
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追答
同學(xué)你好，歐洲美元期貨的天數(shù)計算慣例是實際天數(shù)/360
而遠(yuǎn)期的一年是365.即在時間上要做一個轉(zhuǎn)換
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