Phyllis
2019-09-16 13:08請教老師 這道題是在問哪個是風(fēng)險因子對嗎? 所以theta是永遠(yuǎn)都不是風(fēng)險因子嗎? 還是因為和這道題的short call option position有關(guān)呢? 謝謝
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1個回答
Wendy助教
2019-09-16 16:32
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同學(xué)你好,因為theta是考慮的是過去的時間和期權(quán)價格之間的關(guān)系,時間總是會流失的,不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移。所以,通常不把它看做是一種風(fēng)險因子的。和是不是short call沒有關(guān)系
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追問
好的 還想請教老師,
theta不是風(fēng)險因子 那么我們?yōu)槭裁匆芯克??是因為看時間對衍生品的影響嗎?雖然不可控 但是還是要把它算進(jìn)去看看影響這樣子嗎 -
追答
對的
