meimei
2017-11-28 15:08在market nuetral 策略中，如果liquidity 下降，出了交易成本上升之外，是不是這個投資組合策略參數(shù)的有效性也會變低呢？ （我理解是根據(jù)β按比例 long equity, short 一個指數(shù)期貨；但是當(dāng)流動性降低的時候β是不是也會發(fā)生變化呢？）謝謝
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
金程教育陳老師助教
2017-11-28 18:42
該回答已被題主采納
該策略是需要定時進(jìn)行調(diào)整的，這樣才能保證盡可能的nuetral，而如果交易成本過高，不能隨時的調(diào)整組合到nuetral，則策略有效性降低。
0
0
1
1
Irene助教
2017-11-28 19:03該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
beta是回歸出來的，確實(shí)會隨著交易成本的變動而變動。所以策略才需要定時調(diào)整。
0
0
1
1
