Echo zhang
2019-09-16 22:19notes第3本第93頁數(shù)的例題,為什么此處算出6%的遠(yuǎn)期利率后,還需要轉(zhuǎn)換成另外的利率呢?什么情況下需要做這種轉(zhuǎn)換?謝謝!
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-09-17 17:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,請注意題干要求
首先給出的libor是連續(xù)復(fù)利的:continuous compounding
而FRA的利率是quarterly compounding
所以通過libor計算的遠(yuǎn)期利率是連續(xù)復(fù)利的形式,我們要求計算的是FRA,所以要對這個遠(yuǎn)期利率進(jìn)行調(diào)整
什么情況下調(diào)整:看題目要求
