葛同學(xué)
2019-09-17 04:59老師，第3題，loss threshold -2.33怎么理解？1.8是查表得來(lái)的嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-17 15:29
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同學(xué)你好，因?yàn)轭}目說(shuō)了unconditional PD是1%，正態(tài)分布下，累計(jì)面積是1%對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵分位點(diǎn)就是-2.33呀。至于后面的1.8%，確實(shí)可以通過(guò)查表查出來(lái)
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追問(wèn)
loss threshold 是什么意思？為什么要用1%面積對(duì)應(yīng)分位點(diǎn)來(lái)表示？怎么理解 loss threshold
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追答
同學(xué)你好，loss threshold指的是違約的閾值，就是指當(dāng)達(dá)到了這個(gè)閾值的時(shí)候，我們就可以認(rèn)為交易對(duì)手違約了，這里的違約閾值是-2.33，當(dāng)正態(tài)分布的關(guān)鍵值對(duì)應(yīng)的是-2.33的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的累計(jì)面積剛好是1%，我們就認(rèn)為違約概率是1%，這個(gè)是正態(tài)分布的性質(zhì)哦(#^.^#)
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