Phyllis
2019-09-17 10:23請問老師 關于選項a的延伸。記得之前有一道題是求條件VaR 視頻講解老師說 其實conditional VaR就是Expected shortfall ，說是求VaR以后尾部的均值。請如上的ES不是VaR的一種嗎？（之前以為條件VaR是VaR的一種？） 還有想請教一下 Expected shortfall的中文是什么。 最后想問一下 風險度量的四個指標單調性，次可加性（sub-additive），平移不變性，正其次性 的英語分別是什么？ 謝謝啦 （之前基礎班的筆記搬家沒有帶在身邊 有點忘記了 求賜教）
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1個回答
Wendy助教
2019-09-17 17:53
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同學你好，conditional VaR等同于Expected shortfall 。
Expected shortfall 預期缺口。
風險度量的四個指標單調性
單調性（Monotonicity）
次可加性（Subadditivity）
正齊次性（Positive Homogeneity）
平移不變性（Translation Invariance）
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追問
謝謝
請問老師 conditional VaR 與VaR有什么關系嗎？ -
追答
conditional VaR 是超過VAR尾部損失的平均。
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回復Wendy：好的多謝！
