姚同學(xué)
2019-09-17 12:25錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)里舉的swap例子里，PD和exposure不應(yīng)該都針對b公司進(jìn)行分析嗎？為什么PD看的b公司，exposure看的a公司？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-17 15:38
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同學(xué)你好，WWR是站在一方的角度而言，來進(jìn)行分析的，以A公司為例，就是看A的交易對手方的違約概率以及交易對手方給A帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口的變化，所以我們?nèi)匀环治龅氖荁的違約概率，以及B給A所帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口
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