Phyllis
2019-09-17 12:59請問老師 VaR 是不是 一個分布表 在尾部具體的要求分位點切了一下,就是那個切處一條豎線的數(shù)值 是VaR衡量的。其實是一個數(shù)值,不是一個面積。由于切在尾部 所以可以說是衡量了尾部風險。請問老師這樣的理解正確嗎?謝謝
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1個回答
Wendy助教
2019-09-17 17:55
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同學你好,請問老師 VaR 是不是 一個分布表 在尾部具體的要求分位點切了一下,就是那個切處一條豎線的數(shù)值 是VaR衡量的。其實是一個數(shù)值,不是一個面積。
對的,是一個數(shù)值不是面積。
切在尾部 所以可以說是衡量了尾部風險。
VaR不能很好的衡量尾部風險,因為就是一個數(shù)值。ES能夠比VaR更好的衡量尾部風險,因為它是尾部損失的平均
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回復Wendy:好的多謝老師指教
