Phyllis
2019-09-17 13:03請(qǐng)問(wèn)老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風(fēng)險(xiǎn)要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說(shuō)要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時(shí)候的損失和一年的損失 請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？ 困惑源于（如圖所示 我看到這道題是說(shuō)95%的置信區(qū)間 感覺(jué)測(cè)量少了 操作風(fēng)險(xiǎn)要求的是99.9%置信區(qū)間才對(duì)
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-17 17:57
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同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風(fēng)險(xiǎn)要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說(shuō)要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時(shí)候的損失和一年的損失 請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？
對(duì)的。
困惑源于（如圖所示 我看到這道題是說(shuō)95%的置信區(qū)間 感覺(jué)測(cè)量少了 操作風(fēng)險(xiǎn)要求的是99.9%置信區(qū)間才對(duì)
巴塞爾的要求，相當(dāng)于是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，是上述你的表述。但是每家銀行，計(jì)量自己的風(fēng)險(xiǎn)，可以選擇不同的執(zhí)行水平，看銀行自己的選擇了。
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追問(wèn)
是說(shuō) 提供99.9%的數(shù)據(jù) 可以任意執(zhí)行任何數(shù)據(jù) （按照每家銀行的自己需求）是這樣嗎？
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追答
是說(shuō) 提供99.9%的數(shù)據(jù) 可以任意執(zhí)行任何數(shù)據(jù) （按照每家銀行的自己需求）是這樣嗎？
不是呀，數(shù)據(jù)可以多可以少，當(dāng)然是越多越好。這個(gè)99.9%是置信水平呀
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回復(fù)Wendy：好的謝謝老師
