馬同學(xué)
2019-09-17 16:5641題：久期是考慮了中間每筆利息計(jì)算出來的，那為什么b選項(xiàng)說沒有考慮中間的現(xiàn)金流是正確的呢呢？？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-17 18:25
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同學(xué)你好，這里比較容易弄混淆，duration映射的時(shí)候其實(shí)映射到一個(gè)相同的duration債券上面的，盡管你計(jì)算時(shí)候用到了中間的現(xiàn)金流，但是你不會(huì)去考慮中間現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，以及對整體組合的影響，而只考慮了中間現(xiàn)金流對平均到期時(shí)間的影響，所以B選項(xiàng)是對的。
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