孟同學
2019-09-18 07:53提問 信用風險ppt105頁的那個公式 之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根號（2π） （是這樣的么？） 那么這么來算netting factor就應該等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是為什么ppt里面是 根號（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根號怎么來的
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1個回答
Cindy助教
2019-09-18 17:54
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同學你好，這一部分的計算過程其實是不要求掌握的哦，里面涉及到積分，比較復雜，因此，我們只需要知道最后的netting factor的計算公式就好了呀，關于這部分的內容，可以看下圖(#^.^#)
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