王同學(xué)
2019-09-18 13:08這里的key rate duration 還用除以0.0001嗎?題目中給出的價(jià)格變動(dòng)不就是一個(gè)基點(diǎn)的變動(dòng)嗎?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-18 18:22
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同學(xué)你好,要的,因?yàn)樗愕氖蔷闷?,把公式化?jiǎn)一下就一目了然啦
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追問
問完問題我突然理解了,久期計(jì)算的是一單位利率的變化情況下價(jià)格變化率,題中給出的是一個(gè)基點(diǎn)價(jià)格變化情況,所以要除以0.0001,或者需要乘以10000
