王同學(xué)
2019-09-18 21:39這個(gè)題是不是有問題啊，為什么floating的部分的價(jià)值只有2000000，而不計(jì)算浮動(dòng)利息？一般題目中都會(huì)給到上一付息日的libor才能計(jì)算當(dāng)期包含浮動(dòng)利息？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-19 16:29
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同學(xué)你好，
如果現(xiàn)在是在付息日，付息之后，浮動(dòng)利息債券的價(jià)值一定等于它的面值，所以這里不需要計(jì)算，直接代入面值就可以了，
如果不是在0時(shí)刻，如果是在兩個(gè)付息日之間去確認(rèn)付息日債券價(jià)值的話，將下一個(gè)付息日本金和利息的收益，折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)即可。
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