1個回答
Wendy助教
2019-09-20 18:25
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張同學(xué)你好：
true VaR指的是用資產(chǎn)真實的數(shù)據(jù)計算得出來的VaR。
delta-normal method公式是VaR（df）=delta*VaR（ds）。用這種方法計算VaR，假設(shè)的收益率是服從正態(tài)分布。
但是這個題干說收益率的分布是fat tails，意味著風(fēng)險較大。用這個真實的數(shù)據(jù)計算的VaR會更大些。
所以A正確。即用delta-normal 法計算的VaR要比真實的VaR小一些。
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