自同學(xué)
2019-09-19 12:10老師,這個題中,EL為什么是用100*0.02,為什么不是用概率計算公式分別計算違約數(shù)為0、1、2、3、4等情況,算出來累計概率到95%時的違約數(shù),我算了一下,93%-98%的累計概率時,違約數(shù)就是3個,也就是EL也是6,這樣理解對嗎?
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1個回答
Cindy助教
2019-09-19 17:21
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同學(xué)你好,你說的那種方法是用來計算VaR值,不是用來計算EL的哦,在一級的時候,我們就已經(jīng)學(xué)過計算EL的公式了,就是PD*LGD*EAD呀,我們直接用這個公式計算EL就好了呀(#^.^#)
