傻同學(xué)
2019-09-19 16:36老師您好，能解釋一下為什么債道題的worst case loss 是用28*1m/1000得出?即為什么選取這三個(gè)數(shù)值?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-09-19 17:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)投資組合一共有1000個(gè)債券組成，整體的價(jià)值是1000000，對(duì)應(yīng)的每張債券的面值就是1000，然后題目又說(shuō)了如果發(fā)生了比較糟糕的情景，比如95%的置信水平下，一共會(huì)有28個(gè)債券發(fā)生違約，這也就是說(shuō)最差情景下的損失就是28個(gè)債券違約，每個(gè)債券的面值都是1000,28個(gè)債券就一共損失28*1000這么多了
0
0
0
0
