傻同學
2019-09-19 16:55老師好,在計算worst case loss的時候,為什么選用了terminal value (20000)*3,而非portfolio value(1000000)?
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1個回答
Cindy助教
2019-09-19 17:08
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同學你好,因為這道題題目說了,當發(fā)生最差情景的損失的時候,對應著3個債券的違約,因此最差情景下的損失就是這3個債券全部損失完了,一個債券是2000,3個就是6000呀,而你說的1000000,這個是整體投資組合的價值,不是VaR值呀(#^.^#)
