餅同學(xué)
2017-11-29 00:22請問老師，第97題，highly correlated可以是正相關(guān)也可以是負(fù)的，相關(guān)系數(shù)可以是負(fù)1，為什么一定是答案1呢
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
金程教育吳老師助教
2017-11-29 07:50
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。
本題可以這么理解。美元貶值，歐元和日元相對升值，正相關(guān)。相關(guān)性表示移動方向上的一致性，相關(guān)性越高并不意味著移動方向上的移動大小一樣。例如，相關(guān)性為1，表示同增同減，但變化大小未必一樣。
祝您學(xué)習(xí)愉快。
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追問
老師，相關(guān)性不能為負(fù)嗎
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追答
相關(guān)系數(shù)-1到1。美元相對貶值，其他貨幣相對升值，其他貨幣匯率變動方向一致，方向一致相關(guān)性為正。
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回復(fù)：老師，相關(guān)性不能為負(fù)嗎
Crystal助教
2017-11-29 10:38該回答已被題主采納
同學(xué)你好，相關(guān)性可以是正的，也可以是負(fù)的，但是C選項的說法確實是有問題的，他描述的是兩個資產(chǎn)變化的數(shù)目是大致一樣的，首先這一點就是有問題的，如果相關(guān)系數(shù)是-+0.8的話，我們可以說這兩個資產(chǎn)的想關(guān)心是高度相關(guān)的，但是變化的量級就不能說是大致一樣的了，其次既然題目中說了是高度相關(guān)，但是確實是沒有說是高度正相關(guān)還是高度負(fù)相關(guān)，那么C選項的說法是不是也是太絕對了呢。所以這個題最好的選項就是A選項。
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