張同學(xué)
2019-09-19 20:23var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構(gòu)成嗎,為什么可以鑒定出風(fēng)險因素(我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險是什么,如信用風(fēng)險或操作風(fēng)險等等)
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1個回答
Wendy助教
2019-09-20 19:05
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同學(xué)你好,選項4這句話應(yīng)該是出自detla normal方法和detla gamma方法,這兩種方法,都是通過映射(關(guān)鍵風(fēng)險因子的映射),通過標(biāo)的資產(chǎn)的VAR求衍生品的VAR。
