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Robin Ma助教
2019-09-20 18:09
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同學你好，一致性風險度量方法，需要具備四種特點：單調(diào)性、次可加性、正齊次性和平移不變性。由于牽涉到太多的知識點內(nèi)容和公式，我這里只能簡略幫你總結，具體還是建議你看下知識框架圖直播和基礎班講義中coherent risk measure的部分，單調(diào)性的定義是是 風險越大，收益越低，或者說收益越大， 風險越低。 次可加性同一級。 正其次性可以理解為VaR（2A）=2*VaR（A），評議不變性說的是VaR（A+C）如果C是一個無風險資產(chǎn)，那么VAR（A+C）=VAR（A）
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