孟同學
2019-09-20 10:27信用風險基礎(chǔ)班 ppt 138頁 視頻里說 總收益swap可以抵消一部分的信用質(zhì)量惡化，說信用質(zhì)量惡化就是風險溢價的上升？ 這里不理解什么是信用質(zhì)量的上升呢 為什么總收益swap就可以抵消一部分質(zhì)量惡化的影響？ 謝謝！
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1個回答
Cindy助教
2019-09-20 17:28
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同學你好，這里信用質(zhì)量的惡化指的是標的資產(chǎn)，如果標的資產(chǎn)的信用質(zhì)量惡化，那么標的資產(chǎn)的價值就是下降的，而總收益互換的賣方，是要把標的資產(chǎn)的這部分貶值支付給總收益互換的買方的，這樣就可以保護買方不受損失了，通常情況下，信用質(zhì)量惡化，可以從spread反映出來，一般情況下，一家公司的spread越大，說明風險越大，對應(yīng)的信用質(zhì)量也比較差
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