鄭同學(xué)
2017-11-29 07:37為什么yield curve for Z spread是斜向上??？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-29 09:43
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同學(xué)你好，你理解錯(cuò)了題意。
Z-spread是對每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的即期利率進(jìn)行調(diào)整，算出來的一個(gè)spread，動(dòng)波動(dòng)率變大，也就是yield curve更加steep的時(shí)候，做的調(diào)整也會(huì)更多，Z-spread也會(huì)更大。Nominal-spread是只對一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的即期利率做差，是不含波動(dòng)率的。這個(gè)時(shí)候Nominal-spread就會(huì)比Z-spread小更多。
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追問
講解里面是這樣說的啊。。。她說就是斜向上。貌似是單老師？
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追問
講解里面是這樣說的啊。。。她說就是斜向上。貌似是單老師？
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追答
同學(xué)你好，是斜向上，但是題目的重點(diǎn)在更加陡峭，可以平坦斜向上也可以陡峭斜向上。
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追答
同學(xué)你好，是斜向上，但是題目的重點(diǎn)在更加陡峭，可以平坦斜向上也可以陡峭斜向上。
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