1個回答
Adam助教
2019-09-23 14:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
計(jì)算的持有的組合:凈DV01是正的,即利率上漲,價格下跌
我擔(dān)心的是價格下跌(利率上漲):利率上升→歐洲美元期貨/長期國債期貨價值下降→空頭方賺錢(空投以固定價格賣,鎖定了利率),這部分的利潤可以彌補(bǔ)我的組合的損失,即起到了對沖的作用
