1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-24 10:01
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同學(xué)你好
由題目信息可知，outstanding (OS)是6 million,未償付的COM是10m-6m=4m 違約率是50%，根據(jù)調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算公式 AE=6m+4m*50%=8m 。已知PD=1%, LGD=70%,EL=AE*PD*LGD=8m*1%*70%=56000（其中PD LGD是互相獨(dú)立的），題目中說到PD LGD之間是正相關(guān)，所以算出的AE是大于56000。
你看看哈~~
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