Iris
2019-09-22 17:30老師,請問下這個spread =0.21是怎么計算的呢?上課好像沒有很詳細
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1個回答
Cindy助教
2019-09-23 18:02
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同學你好,這個直接拿92.14減去91.93就好了呀,spread01表示spread變化一個1個基點,對應(yīng)的債券價格變化,這里92.14是spread向下變動0.5個基點后的價格,91.93是spread向上變動0.5個基點后的價格,合在一起不就剛好是1個基點了嘛,兩個減一減就是spread 01了呀
這個點不是特別重要,了解即可,加油哦ヾ(?°?°?)??
