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Cindy助教
2019-09-23 18:10
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同學(xué)你好,BNP是支付固定利率,接受浮動利率的,Cre是接受固定利率的,支付浮動利率的?,F(xiàn)在題目說了利率的期限結(jié)構(gòu)向下傾斜了,說明浮動利率的接受方接收到的利息是越來越少的,也就是說BNP是虧錢的,對應(yīng)的,Cre就是賺錢的,所以,站在Cre的角度而言,它所面臨的交易對手帶給他的信用風(fēng)險的敞口就上升了,因為BNP對他違約的概率增加了呀,這就是B選項的意思了
