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Adam助教
2019-09-23 10:34
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同學你好
1說資本市場線是連接rf與最小方差點的。不對。cml是連接rf與M(rf與有效前沿的切點）。即最優(yōu)的CAL
2.CML的斜率是市場的SR。即總為正（rm高于RF）.是對的
3.說的是馬科維茨有效前沿，不考慮無風險資產(chǎn)的話，是連接最小方差點與市場組合的。這個選項直接從有效前沿的圖上看。是對的
4.錯在后半部。在確定了風險和收益的關系后，愛好風險的人 自然可以在風險較大的點進行資產(chǎn)配置，而具體怎么配置，則是根據(jù)他們的效用函數(shù)來的（無差異曲線），而題中說的是風險資產(chǎn)的組合 based on risk aversion。這里表述的不準確
5.CAPM假定就是只關心sigma和收益，對于收益來說是有個收益率分布的。那么就是不關心這個收益率分布到底偏不偏。這里表述也是可以的
所以綜上235對
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