方同學(xué)
2019-09-22 22:58請問老師，如何把年化的mean和volatility變成10-day的，有什么規(guī)律嗎？比如均值mean，按照答案的公式，10個(gè)人的平均身高為1.5米，那就是意味著5個(gè)人的平均身高就是0.75米嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-23 19:36
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同學(xué)你好，這里的annual mean其實(shí)說的portfolio的一年的收益（人們在計(jì)算收益率的時(shí)候通常用年化平均收益，其實(shí)就是一年的收益率是多少），所以你除以250 再乘以10就是10天收益率了，不要把這里面的mean理解為一年的平均值，而要理解為收益率，方差的轉(zhuǎn)化，同一級(jí)，用平方根法則即可。
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