王同學(xué)
2019-09-23 07:10這里為什么會(huì)偏低呢?低估在這里怎么理解
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-23 14:55
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同學(xué)你好,當(dāng)rho小于零時(shí),代入上面的公式計(jì)算出來(lái)的VAR,是比假設(shè)rho=0時(shí)計(jì)算的VAR,要小的。也就是低估。
這里的低估、高估也就是看誰(shuí)算的VAR更小或者更大
