張同學(xué)
2019-09-23 16:08549老師,題的選項沒看懂,能解釋一下么,謝謝。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-09-23 18:51
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學(xué)員你好。題目問的是VAR計算期間從一天變成九天的理由不包括哪個?
答案:選D 信用評級低的對手風(fēng)險與VaR所使用的期間沒有啥關(guān)系。
A:考慮流動性的缺失,期間長一點的數(shù)據(jù)更可靠,有說服力
B:考慮對沖交易的價格影響,可能對沖的頭寸過大,需要一段時間讓市場反應(yīng)
C:考慮止損情況,通常需要九天而不是一天來賣或者對沖(現(xiàn)實當(dāng)中大單也不是一天就賣光的,而是拆成小單慢慢賣)
