程同學(xué)
2019-09-23 19:16老師,請問這里為什么Mac.d的計(jì)算公式后面是*2?。?/h3>
所屬:FRM Part I
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1個回答
Wendy助教
2019-09-24 11:08
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@筆現(xiàn)金流是發(fā)生在2年末的。
麥考林久期是對現(xiàn)金流回流時間的加權(quán)平均,前面的90.9/(90.9+82.6)及82.6/(90.9+82.6)都是權(quán)重
