張同學(xué)
2019-09-23 23:13580，老師這個(gè)C選項(xiàng)為什么不對(duì)，deep out of the money，德?tīng)査咏?fù)一，不是也很顯著么，
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-24 16:58
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同學(xué)你好，因?yàn)閐eep in the money call的delta近似于1，deep out of the moneycall的 delta近似于0，根據(jù)公式VARp=△×VARs， 從定量上看VARp≈0，但實(shí)際上，買一個(gè)期權(quán)多少會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，VAR不等于0，所以此時(shí)使用delta normal方法效果不大好。
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