張同學(xué)
2019-09-24 16:48老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個公式，e（r+u）…
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1個回答
Adam助教
2019-09-24 17:36
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同學(xué)你好，
這個題目比較特殊
這道題說的storage cost要求連續(xù)復(fù)利，所以不能直接在現(xiàn)貨的價格上相加減。
所以要將storage cost做個調(diào)整，調(diào)整為百分比的形式，把$轉(zhuǎn)為%。費用值轉(zhuǎn)為費用率 0.45/5.05=8.91%.
之后就是正常求futures價格了。
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