張同學(xué)
2019-09-24 16:48老師這道題，為什么不用商品儲(chǔ)存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲(chǔ)存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-24 17:36
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同學(xué)你好，
這個(gè)題目比較特殊
這道題說(shuō)的storage cost要求連續(xù)復(fù)利，所以不能直接在現(xiàn)貨的價(jià)格上相加減。
所以要將storage cost做個(gè)調(diào)整，調(diào)整為百分比的形式，把$轉(zhuǎn)為%。費(fèi)用值轉(zhuǎn)為費(fèi)用率 0.45/5.05=8.91%.
之后就是正常求futures價(jià)格了。
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