1個回答
Robin Ma助教
2019-09-24 17:39
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同學(xué)你好，其實視頻解析已經(jīng)解釋了很到位了，參數(shù)法在處理含有極端損失或者有一些比較大的損失集中出現(xiàn)的時候會比較好，而非參數(shù)法劣勢在于他們都是利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測VaR，因此這個方法的預(yù)測有局限的地方，他沒法預(yù)測歷史上從沒出現(xiàn)的損失，還會產(chǎn)生鬼混效應(yīng)，而參數(shù)法在對這些存在極端損失情況的預(yù)測是更準(zhǔn)的，他可以假定一些特殊的分布，能更好地預(yù)測VaR
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