傻同學(xué)
2019-09-24 21:55能再解釋一下C選項(xiàng)嗎？還是不太理解
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-25 10:14
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同學(xué)你好， 其實(shí)答案的文字選項(xiàng)也解釋了很清楚了，Backtesting VaR models with higher confidence levels is difficult because the number of exceptions is not high enough to provide meaningful information.這句話是正確的解釋，因?yàn)槟氵x擇低的置信水平VaR的話，那么異常值就會(huì)更多一點(diǎn)，而你選擇高的VaR值，比如99% 甚至99.9% 那么你估計(jì)連異常值都找不到，這種回測(cè)其實(shí)是沒(méi)有意義的。
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