王同學(xué)
2019-09-25 16:47這兩個(gè)例子計(jì)算方法不同，w1+w2=1在第二個(gè)例子中不適用啊，而且和習(xí)題集第436題答案不一致，也不知道這種情況該如何計(jì)算，能解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-09-25 17:15
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同學(xué)你好，在債券復(fù)制中
如果是用兩筆或多筆現(xiàn)金流去復(fù)制一筆現(xiàn)金流的話，那么這兩筆現(xiàn)金流的權(quán)重之和是等于1的。如講義P28頁，和這個(gè)例題
如果是用一筆現(xiàn)金流去復(fù)制一筆現(xiàn)金流的話，那么這筆現(xiàn)金流的權(quán)重就不是1了，算出來是多少就是多少，如講義P31頁的這道例題就是用一筆現(xiàn)金流復(fù)制一筆現(xiàn)金流的例子呀
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