程同學(xué)
2019-09-25 17:22老師好!請問1.這里為什么要0.54/100???2.什么時候是可以直接計算的啊?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-09-26 14:28
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同學(xué)你好,先回答第二個問題,簡單粗暴點(diǎn),就是都除以面值。(如果不除以面值直接用也行,但是要保證被對沖頭寸和對沖工具的面值是一樣的)
第一個問題,除以100表示的是面值為1元的債券其DV01是0.0054.
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追問
謝謝老師!請問在這道題中,從哪里看出來,被對沖頭寸的security面值是1元?。恐x謝!
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追答
這個是作為默認(rèn)條件的
