劉同學(xué)
2019-09-25 22:32老師好，我想問一下，為什么這個(gè)題不能先計(jì)算各自的var，然后用這個(gè)投資組合var的公式計(jì)算組合var？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-26 09:23
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同學(xué)你好，在一級(jí)里面我們確實(shí)按照你所說的思路去計(jì)算VaR的，因?yàn)槟菚r(shí)候我們有個(gè)前提條件，就是各個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率是0，也只有在這樣的條件下，我們才能這么使用這個(gè)方法去計(jì)算VaR，但是在二級(jí)的時(shí)候，很多題目的資產(chǎn)預(yù)期收益率并不等于0，因此你的這個(gè)思路就不再適合了，因而你要采用答案解析里面的辦法，一步步來算，其實(shí)計(jì)算步驟也不算太復(fù)雜。
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