程同學(xué)
2019-09-26 10:04第11題的答案是分別權(quán)重，我的做法是先用權(quán)重對credit spread求平均值得到0.85%，然后代入100/(1+4%+0.85%),這樣也可以嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-26 14:15
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同學(xué)你好，因?yàn)槔屎蛢r(jià)格并不是線性的關(guān)系，所以算出來會有差異。在二級市場風(fēng)險(xiǎn)中會對這個(gè)問題具體研究的
在一級中我們是對價(jià)格進(jìn)行加權(quán)平均
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回復(fù)Adam：你好 11題是兩年的債券 為兩年后得到100 我覺得應(yīng)該改為一年債券 要不然不能帶入100
