Phyllis
2019-09-26 12:09請問這里是否可以理解為 ：首先是去掉趨勢項 然后去掉季節(jié)性，然后判斷出均值方差長期平穩(wěn)是協(xié)方差平穩(wěn)，然后均值=0；方差constant；no correlation 滿足這三項就是白噪聲了。再白噪聲的基礎上再分析用什么模型對嗎？（還有些迷惑no rorrelation的基礎上為什么還有autocorrelation的可能）沒有相關為什么還能自相關呢？。 其次，是否判斷如圖的步驟是從AR開始到ARMA的順序 也就是說ARMA是最后的選項 是在不行了才用ARMA,首選是AR (測到截尾就確定模型 AR不是就MA ARMA是最次選項？) 求解析 謝謝撒
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1個回答
Crystal助教
2019-09-26 15:03
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除了你疑惑的點，其他的理解是對的。
但是你要清楚的是ma模型是把白噪聲當成是x來進行建模，當ma模型有很多期滯后的白噪聲一起來構成，那么不同時期的滿足ma模型的數(shù)據(jù)自然是可以有相關性了、
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追問
請問 MA不是由隨機數(shù)構成的嗎？也會有autocorrelation嗎？還是說 其實MA AR ARMA 都是有自相關的構成 所以用自相關和偏自相關來測？
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追答
有自相關系數(shù)的是是ma模型中的數(shù)據(jù)。
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追答
這些數(shù)據(jù)是由不同的白噪聲求和構成的。
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追問
不好意思老師，我有點懵。
首先，MA（moving average）應該是關于隨機項的,AR(autoregressive)是關于自相關的，請問不是嗎？（從名字來分析AR模型是有自相關的吧，今天的我和昨天的我的自相關性）。
還有就是，用AR，MA，ARMA模型測的不是一組數(shù)據(jù)的一份白噪聲嗎？（只要這組數(shù)據(jù)均值0，方差常數(shù)，no correlation）請問為什么是不同白噪聲求和？（是因為是今天的我和昨天的我 這樣就算是兩組數(shù)據(jù)了嗎？但是還是覺得是一組里面的兩個數(shù)值而已呀）
謝謝求教 -
追答
第一句話，你說的是對的。
第二句話，不對，因為ar、ma、arma不是給一組白噪聲建模，而是一組滿足協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)進行建模。這一組滿足協(xié)方差平穩(wěn)的額數(shù)據(jù)可以被分解成由很多白噪聲組成的數(shù)據(jù)，這么說其實也是不標準的，因為準確來講這是內(nèi)容是沃爾德理論，主要是說的是ma模型。
但是有一點是ar和ma還有arma都是給滿足協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)進行建建模的。
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回復Crystal：好的！嗯 謝謝老師
